期权、期货及其他衍生产品(第九版,第二百八十五讲视频)

-回复 -浏览
楼主 2022-08-02 03:33:21
举报 只看此人 收藏本贴 楼主

第二百八十五讲视频继续讨论第三十一章第二部分“均衡模型”,本讲主要讨论均衡模型的运用。


本讲要点


1、介绍均衡模型给出的利率期限结构与当前实际的利率期限结构进行有效拟合的方法;

2、讨论运用均衡模型的两个数值例子。


 


约翰·赫尔教授撰写的《期权、期货及其他衍生产品(第九版)》被称为“华尔街的”,“风控博士沙龙”制作了视频讲解系列,以深入浅出方式,并融入更多中国元素,全面讲解本书,以达到最佳学习效果。


本书从1988年第一版开始,到现在已经更新至第九版。第九版是此书的最新版本,共计36章,主要讲述了衍生产品市场的运作机制、衍生产品的对冲策略、衍生产品的估值以及风险管理等相关内容。该版本的英文版由Pearson Education(培生教育出版集团)于2014年1月出版,中文版则由机械工业出版社于2014年11月出版


作者:约翰 C·赫尔(John C.Hull)是多伦多大学罗特曼管理学院的衍生产品和风险管理教授,在衍生产品和风险管理领域享有盛名,著有《期权、期货及其他衍生产品》、《期权与期货市场基本原理》和《风险管理与金融机构》等专著。


译者:王勇(光大证券首席风险官)、索吾林(加拿大皇后大学商学院终身教授)





相关视频(最近五讲)

期权、期货及其他衍生产品(第九版,第二百八十讲视频)

期权、期货及其他衍生产品(第九版,第二百八十一讲视频)

期权、期货及其他衍生产品(第九版,第二百八十二讲视频)

期权、期货及其他衍生产品(第九版,第二百八十三讲视频)

期权、期货及其他衍生产品(第九版,第二百八十四讲视频)




微信号:Dr_CRO

风险管理让金融

变得更加美好


我要推荐
转发到